主办单位
中国量化投资研究院
上海交通大学安泰经济与管理学院
承办单位
上海交通大学金融工程研究中心
深圳国泰安数据技术有限公司
协办单位
中国量化投资学会
中科院先进院-国泰安金融大数据研究中心
深圳市中宽信息科技有限公司 
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高级研修班

第十一届(2017春季)中国量化投资国际峰会

量化投资高级研修班

【前言】

2016年,在投资回报率整体低迷的情况下,量化基金如同杀出的一匹黑马,在业绩表现上完胜其他品种,可谓是逆势起航。截止2016年第三季度,市场上的量化基金数量达到了141只,总规模近900亿元,经统计,2016年量化基金的平均排名分位数为23.3%,平均收益水平明显优于基金整体水平。同时,量化基金规模呈指数增长,今年表现尤其亮眼。

2016年是中国经济结构调整及社会生产总值稳固发展的一年。我国在这一年里出台了“供给侧改革”、“科技创新”、“互联网+金融”等一系列政策,为量化投资创新发展提供了“肥沃的土壤”。在鼓励金融创新的政策环境下,科技手段日新月异,金融业务不断深化,量化投资应如何调整策略适应新的投资环境?如何有效运用量化投资进行资金管理并进行有效的风险控制?如何在中国特色、特定地市场环境中开展量化投资与对冲基金业务?诸如此类的问题,亟需广大专家学者共同进行深入的剖析探讨,为中国量化投资发展指明方向。

针对上述话题,为推动我国量化投资的发展,为广大投资者和专业投资管理机构提供专业服务,中国量化投资研究院作为国内领先的量化投资的专业研究机构特在“第十一届(2017春季)中国量化投资国际峰会”期间举办“量化投资高级研修班”。希望通过此次培训,能够帮助和推动中国量化投资的发展,也希望通过培训班的学习,能够开阔参与人员的视野、提升量化投资人员专业水平。

 

【日程安排】:

第十一届(2017春季)中国量化投资国际峰会
量化投资高级研修班

20170421  星期五(上午) 

09:00-10:30

第一讲  量化投资策略应用与实践(一)

1、简单多因子组合策略开发模拟演示
2、实际策略开发过程案例分析:多空对冲统计套利策略开发过程分析
3、量化交易系统的构成和实操过程

10:45-12:00

第二讲  量化投资策略应用与实践(二)


1、量化投资策略构建技巧
2、国际上成熟的量化投资策略模型及其特点
3、结合中国实际分析投资组合管理

20170421  星期五(下午)

14:00-15:30

第三讲  FOF组合基金及经验分享(一)


1、FOF定位和核心价值
2、海内外FOF发展历史
3、FOF策略的分类评估

15:45-17:00

第四讲  FOF组合基金及经验分享(二)


1、FOF基金构建过程和核心问题解决手段
2、FOF基金维护和管理
3、FOF的风险管理和业绩归因

20170422  星期六(上午)

09:00-10:30

第五讲  量化资金管理和风险控制(一)


1、资金管理的原则和流程
2、投资组合的模型构建及实践案例
3、资金权益的曲线管理

10:45-12:00

第六讲  量化资金管理和风险控制(二)


1、国外的风险分析模型的借鉴和应用
2、多因子模型的风险控制作用
3、热门量化投资风险控制模型解析

20170422  星期六(下午)

14:00-15:30

第七讲  量化投资工具:程序化交易(一)


1、量化交易的研究维度

2、程序化策略构建过程

3、交易级别的选择及优化

15:45-17:00

第八讲  量化投资工具:程序化交易(二)


1、策略的评估方法

2、策略交易模型的时效性

3、在不同时期和行情下的策略管理
 


 

【拟邀授课讲师】

    复兴资本公司联合创始人、首席执行官    

李斌先生1984年获中国科技大学理论物理学士学位,1985年通过李政道项目中美物理联合招生赴美留学。1992年获纽约大学物理博士学位。在著名的客朗数学科学研究院做了一年博士后研究工作后,加入美林证券,并因其在证券研究和交易策略方面的杰出工作很快被提升为副总裁。    

1997年加入瑞士银行,继而成为瑞士银行在北美的六人执行委员会成员之一。1998年,瑞士银行与瑞士联邦银行合并之后,成为其投资银行分公司Warburg Dillon Read 执行董事及全球数量交易策略部主任。2000年离开瑞银,联合创立了Westport Financial LLC,担任董事会主席兼总裁,在WF旗下创建了股道证券公司、汇通公司、商理基金管理公司和在香港成为第一金融门户网站的阿斯达克财经网(AAStocks.com)。

李先生因其在金融投资领域的卓越业绩和传奇经历,与江平、黎彦修被并称为“华尔街三剑客”。

 

张大木  永赢基金管理有限公司量化投资总监

张大木先生,Villanova University 计算机硕士,14年相关从业经验。张大木先生在美国获取计算机科学硕士后,于2001年进入宾夕法尼亚大学沃顿商学院任高级数据分析师,从事了6年的金融数据研究工作。后受聘进入美国著名的量化投资机构巴克莱全球投资者(BGI)任金融分析师,全面接触了海外大型机构的量化投资实战流程。张大木于2010年归国加入博时基金管理有限公司任投资经理兼量化分析师,致力于海外投资架构的本土化和投研平台的搭建。于2013年加入永赢基金管理有限公司担任总经理助理兼量化投资总监。

 

吴雅楠  真融宝董事长

    吴雅楠先生现任真融宝董事长,19年海外及国内投资管理经验。曾任信诚基金管理公司数量投资总监兼资深基金经理,管理逾200亿元(人民币)资产,涵盖结构化指数基金和量化多策略对冲产品。曾任加拿大道明资产管理公司副总裁和高级投资经理,管理逾300亿加元资产并获得优异投资业绩。

擅长设计以金融衍生品为基础的创新投资产品,包括可转移阿尔法、负债驱动投资和资产证劵化等策略等,为企业、养老金、捐赠金等机构投资者与高端个人客户管理全球资产。美国金融特许分析师(CFA),1996年获统计物理博士,中关村“高聚工程”创业领军人才,中国量化投资俱乐部执行理事,中国绝对收益协会理事,广东省高科技商会金融俱乐部首席经济顾问,中国教育部“春晖计划”专家,《量化投资与对冲基金》编委,“上海金融创新投资系列论坛”组委会成员。

 

吴明义  华泰资产量化投资部总经理

吴明义先生为美国普林斯顿大学数学博士,目前担任华泰资产量化投资部总经理。先后任职于美国千禧年资产管理公司(Millennium Partners LP)旗下美国和香港对冲基金及北京银华基金管理有限公司, 担任资深量化分析师, 量化研究主管, 投资组合经理, 分公司副总裁及量化对冲业务负责人; 主要从事股票量化交易策略的设计、中高频股票自动程式交易系统的开发, 量化投资产品规划, 和投资组合管理等工作。

 

陶华  美国景顺资产管理公司资深量化研究员,原高盛股票策略研究副总裁

陶华先生现就职于美国景顺资产管理公司,工作主要负责电子交易,数据分析和投资策略研究。在此之前,陶华在硅谷的金融科技公司(FinTech)进行了3年的创业,也曾经在纽约高盛银行从事了近6年的量化研究工作。在高盛期间,作为股票策略研究副总裁, 他先后在程序, 交易(Program Trading)和算法交易(Algorithmic Trading)部门从事研究和算法开发。他热衷于金融新技术的研究和机器学习在金融领域的应用。陶华毕业于伊利诺伊大学香槟分校,先后获得数学博士,金融硕士和计算工程科学硕士学位。

 

刘宏  深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长

刘宏先生,深圳市好菜鸟投资管理有限公司董事长。19905月从场外交易开始参与A股市场投资,见证了新中国证券市场诞生和发展的全过程;19943月创办深圳新德利公司,在国内首家推出基于数据通讯的证券信息服务平台,开创行业先河,该项服务后来演变成众所周知的内嵌在行情分析软件中的“F10”功能,成为事实上的行业标准;1996年率领团队开发并推出了国内最早的程序化交易系统,在无盘工作站和Dos操作系统框架下实现了模型驱动的程序化交易,引领了国内交易技术的重大创新;从1994年到2003年期间带领自己创办的IT公司专注于为金融领域提供IT解决方案,主要服务对象是券商和基金公司,主要业务是系统集成和金融应用软件开发。

20035月刘宏先生创办博弘投资,在国内率先打出了数量化投资的旗号,并在此后10年间的实际投资和研发过程中指导和影响了当前活跃于国内数量化投资领域的一大批后起之秀和业界精英;2009年起至今,刘宏先生在上海交通大学海外教育学院讲授课程《国际对冲基金》。

 

 【课程对象】

证券、基金、私募、信托、银行、保险、投资等金融行业人士、信息技术服务商、民间资本代表、各高校金融、数学、管理、计算机、统计等专业院系、以及对金融投资感兴趣人士。

 

【费用说明】

1量化投资高级研修班(421-22日)6,800/人,含培训费,421-23日交流午餐,并受邀参加第十一届(2017春季)中国量化投资国际峰会;

2、上述之外的交通、住宿、其他餐饮费用自理,如需要,组委会可协助预定酒店,费用自理。

 

【报名联系】

熊小姐: 0755-8394 8446 / 188 2494 8010 / shuang.xiong@gtafe.com

峰会官网:http://2017shsummit.cqiri.com/

 

 
赞助合作:
吴先生
电话:0755-83947115
手机:15989854433(微信)
邮箱:zhongchao.wu@gtafe.com
陈小姐
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参会报名:
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培训报名:
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